Filtre de régime sur 5 min (ADX), confirmation sur 3 min (Chandelier Exit + SuperTrend), exécution sur 1 min. Méthode Gambell.
ADX > 25 = marché en trend, on trade. ADX < 25 = range, on attend. DI+ vs DI- filtre la direction (longs ou shorts uniquement).
Chandelier Exit : le stop suit le prix à ATR × 2.9 du plus haut atteint. Ne recule jamais. Remplace le breakeven fixe à +1.5%.
Scaling out en 3 paliers : 34% à 1:1 R:R (trade "gratuit"), 50% à 1:2, le reste court avec le trailing stop.
Si le prix ne bouge pas de 0.5× ATR en 60 minutes, le trade est fermé pour libérer le capital.
Bloque l'ouverture simultanée sur spot ET futures du même actif. Pas de double risque sur le même mouvement.
| Win rate < 40% | Seuil ADX augmenté — entrées plus strictes |
| SL touché > 60% | Multiplicateur ATR SL élargi — stop plus loin |
| Time exit > 40% | Seuil ADX augmenté — ne trader que les trends forts |
| PnL moyen négatif | ATR SL réduit + ATR TP augmenté — ratio R:R corrigé |
| Win rate > 65% | Seuil ADX abaissé — plus d'opportunités |
| Partial TP > 80% | ATR TP augmenté — objectifs plus ambitieux |
Cœur du bot — signaux multi-TF, moteur adaptatif, gestion de position
API Bybit — OHLCV, prix temps réel, WebSocket klines 3 timeframes
Calcul ADX, DI+/DI-, ATR, RSI, SuperTrend, Chandelier Exit
API REST — Dashboard temps réel avec TradingView Charts
Persistance complète — trades, positions, paramètres adaptatifs
Graphiques chandelles avec marqueurs d'entrée/sortie et overlays
Accès distant sécurisé au dashboard depuis n'importe où
Open source — TNK-Sempai/TNK-ADAPTIVE
git clone https://github.com/TNK-Sempai/TNK-ADAPTIVE.git
cd TNK-ADAPTIVE
pip install ccxt pybit pandas flask flask-cors flask-limiter
python main.py --reset
# Dashboard → http://localhost:5000
ATR Trailing Stop multi-timeframe : période 9, multiplicateur 2.9 strict / 3.4 souple, méthode exponentielle
ADX regime filter, ATR position sizing (2× SL / 4× TP), scaling out, liquidity sweep avoidance, market structure exits